Тестування радників у МТ5

Поступово багато брокерів впроваджують у свій функціонал можливість торгівлі на оновленому терміналі Метатрейдер 5 для клієнтів. Незабаром, з високою ймовірністю, більшість трейдерів працюватиме саме на цій платформі. Саме тому важливо вивчати можливості нового торгового терміналу та потроху освоювати всі тонкощі роботи з ним.

На нашому сайті вже представлені статті-інструкції з цієї теми, наприклад, «Як встановити індикатор в МТ5» або «Як додати радник у МТ5». Сьогодні ми поговоримо про не менш важливий функціон – тестування торгових стратегій у тестері MetaTrader 5.

Дуже важливо перед запуском реального торгового рахунку виконати тест торгового радника. Адже якщо ви придбали його в інтернеті, дуже велика ймовірність того, що такий радник і не заробляє навіть, а можливо і зливає. Якщо ви самостійно написали радник для торгівлі на валютному ринку, його також потрібно неодноразово тестувати та оптимізувати.

Прогін радника у тестері стратегій забезпечить оптимальну перевірку та покаже найоб'єктивніші результати з урахуванням історії. При прогоні стратегія проходить послідовно за всіма історичними даними, враховується кожен тик ціни, і відбуваються віртуальні угоди, які аналогічним способом виконувалися б у часі.

Головною особливістю тестера у оновленому торговому терміналі є можливість прогону стратегії одночасно за кількома символами. Також незначною мірою відрізняються деякі налаштування та можливості в терміналі МТ5 у порівнянні з попередньою версією платформи. Усі ці нюанси ми детально розглянемо у цій статті.

Радники, написані під термінал МТ4, не підходять для роботи в МТ5 таназад аналогічно – радники для МТ5 не працюватимуть під МТ4.

Налагодження тестера

Щоб відкрити тестер стратегій, перейдіть в меню «Вид» і виберіть вкладку «Тестер стратегій» або викликати вікно тестера можна комбінацією клавіш «Ctrl+R». Також запустити тестер можна через блок "Навігатор". Виберіть у розділі навігатора потрібну стратегію та натисніть на ній правою кнопкою миші. У контекстному меню виберіть пункт «Тестування».

Тестер стратегій є додатковим блоком в нижній панелі терміналу.

У першій вкладці блоку виберіть зі списку пункт «Радник», оскільки в терміналі крім цього, можна тестувати індикатори.
У поряд розташованій графі необхідно вибрати радник. Завантажені з маркету експерти знаходяться в розділі Markets, радники користувача в Advisors, а стандартні радники в комплекті з терміналом розташовані в розділі Examples.
У третьому меню вибираємо валютну пару, де необхідно провести тестування. Якщо в цьому списку немає необхідного символу, слід додати всі валютні пари або необхідну у вікно «Огляд ринку». Клацніть правою кнопкою по порожній області блоку «Огляд ринку» та виберіть «Відобразити все» або «Символи» та виберіть потрібні пари.

Одним із списку покращень у тестері МТ5 є автоматичне підвантаження історії. Перед стартом прогону термінал автоматично завантажити історичні дані з урахуванням вибраної валютної пари, періоду історії та таймфрейму, тому вам необхідно лише вказати дані параметри. У МТ4 потрібно було самостійно завантажувати історичні дані.

У цій графі вказуємо таймфрейм, який буде робочим для цієї стратегії. Усписку тестера МТ5 є 21 таймфрейм від однієї хвилини до місяця.
Наступним етапом необхідно вибрати період історії для прогону стратегії. У терміналі передбачено кілька варіантів: останній місяць, останній рік, вся доступна історія та власний період.
Якщо вибрано варіант власного періоду в даних графах необхідно вказати початкову і кінцеву дату.
У тестері МетаТрейдер 5 можна додатково вказати період форвард тесту для мінімізації підгонки.

Стандартний режим прогону забезпечує тестування за період і визначає результати. Для поліпшення об'єктивності тесту можна додатково задати внутрішній період тестів. Повторний тест виконується частково від повного. Таким чином, ви отримаєте справедливішу статистику тесту. Тестер стратегій МТ5 дає можливість запустити форвард тест о пів на третину або чверть тривалості повного тесту. Можна також вказати стартову дату форвард тесту. Повторне тестування проводиться на аналогічних параметрах. Якщо за результатами форвард тесту, статистика торгового алгоритму суттєво гірша ніж за результатами повного тестування, параметри такого алгоритму вважаються нестабільним і запускати радник на реальному ринку не рекомендується.

У тестері стратегій МТ5 є два режими тестування – звичайний і з режимом довільної затримки.

Звичайний режим тестування відпрацьовує всі сигнали, а також віртуальні угоди без реквот і ковзань, що є віддаленим варіантом від реальних торгів.

У режимі із довільною затримкою імітуються реальні ринкові умови. Для цього більшість ордерів виконуються із затримкою в 8 секунд і деякі із затримкою в 18 секунд. Звичайно ж, насправдів реальному ринку таких затримок практично не буває, але якщо радник показав хороші результати в такому режимі, то це дійсно вартий алгоритм роботи.

У даній графі вибираємо метод обробки даних, який буде застосовуватись при генерації сигналів та надсиланні заявок:

Всі тики - досить точний, але в той же час дуже трудомісткий процес для тестування. Метод підходить для тестування скальперських та високочастотних алгоритмів, проте відповідність результатів, далека від істинності. Тиковий метод генерує тики на основі хвилинних графіків і підходить, якщо немає можливості тестування на реальному графіку тика.

Кожен тик на основі реальних тиків. У цьому методі можна тестувати стратегії з надкороткими цілями, високочастотними запитами та скальперські системи. Система отримує дані, автоматично завантажуючи їх з сервера брокера. Вам не потрібно проводити жодних налаштувань та завантажень. Оскільки в тесті застосовуватимуться реальні ціни та тикові дані, цей метод є найточнішим, адже інтерпретуватимуться навіть розширення спредів. Історія в тиковому поданні займає досить великий обсяг, тому перед початком завантаження перевірте наявність вільного місця на диску.

OHLCM1 - даний метод використовує історію на основі хвилинних графіків. Використовуються лише позначки максимуму, мінімуму, відкриття та закриття свічки. Варіант підходить для тестування стратегій, робочий таймфрейм яких починається від м5.

Тільки ціни відкриття – найшвидший метод, оскільки завантажуються лише ціни відкриття барів. Такий метод підійде для тестування середньострокових та довгострокових стратегій.

Математичні обчислення – у цьому методі відключаєтьсяавтоматична генерація тиків та завантаження історичних даних. Застосовується зазвичай для оптимізації параметрів торгового радника.

Депозит на випробування. Вказується розмір депозиту, який плануєте використати у торгівлі з урахуванням мані-менеджменту. Краще вказуйте реальний розмір своїх коштів, які встановлюватимете для торгівлі раднику.
Вкажіть коефіцієнт кредитного плеча вашого рахунку.
Відзначивши галочкою, пункт Візуалізація ви зможете наочно спостерігати за ходом тестування: бачити підвантаження історії як у режимі реального часу та відкриття/закриття угод торговим радником.
Натисніть кнопку «Старт», щоб запустити тестер стратегій.

Візуалізація тестів

Режим візуалізації необхідно застосовувати лише в тому випадку, якщо потрібно відстежувати точність сигналів і правильність виконання входів/виходів. Тобто ви збираєтеся спостерігати за тим, чи правильно працює алгоритм. В іншому випадку достатньо і стандартного тестування. Перед початком тестів з візуалізацією переконайтеся, що вимкнено режим форвардного тесту, а також оптимізації, оскільки візуальний тест доступний лише для одиночного тестування.

Режим візуалізації відкривається в окремому вікні, яке імітує стандартний торговий термінал, тому вам також будуть доступні деякі функції для покращення візуалізації.

У верхній панелі вікна візуалізації доступні функції керування відображенням – ви можете змінювати метод відображення графіків, масштабувати екран із графіками, змінювати швидкість тестування та інше. Усі індикатори, що беруть участь у раднику, а також значення поточних та попередніх цін інструменту та загальний огляд валюти відображаються в бічному блоці – «Огляд ринку». У нижньому блоці«Інструменти» можна відстежувати параметри позицій, спостерігати за станом рахунку, аналізувати журнал угод та історію торгів.

Головний графік не можна змінювати та налаштовувати, але є можливість підвантажити вже готовий шаблон. Для цього налаштуйте графік з урахуванням своїх вимог у стандартному вікні терміналу, додайте необхідні індикатори та збережіть шаблон, вказавши ім'я радника, що тестується. Виконується ця дія викликом контекстного меню за графіком та вибором опції «Шаблони – Зберегти шаблон».

Прогін мультивалютних алгоритмів

Нова версія торговельного терміналу забезпечила можливість трейдерам проводити тестування парних мультивалютних стратегій. Таким чином, трейдерам не потрібно проводити роздільне тестування або шукати супутнє програмне забезпечення – у МТ5 все реалізовано.

Історія для тестування в торговому тестері МТ5 береться з історії терміналу, тому перед запуском тестів необхідно підвантажити котирування в кеш програми. Розробники терміналу МТ5 вирішили позбавити користувачів ручного завантаження на користь автоматичного.

Для синхронізації історичних даних додайте всі необхідні символи у вікно огляду, відкрийте інструмент, який братиме участь у тестуванні, перейдіть на місячний графік та прокручуйте графік вліво. Термінал, оновлюючи історію, автоматично підвантажуватиме дані в хвилинному таймфреймі. Аналогічні дії виконайте з іншими інструментами, які застосовуватимуться у тесті мультивалютної стратегії.

Для прогону мультивалютної стратегії завантажуємо одну з доступних систем у Маркеті Метатрейдера. Завантажити будь-який радник можна не виходячи із терміналу. Для цього достатньо перейти на вкладку Market на панелі інструментів і вибрати підрозділ Experts. На сторінці здетальним описом можна купити радник або завантажити демо. Після завантаження в тій же області з'явиться пункт «Протестувати», натиснувши який ви зможете одразу потрапити у вікно «Тестер стратегій». Щоб налаштувати параметри, натисніть відповідну кнопку біля найменування.

Тестування стратегій на кількох валютних парах

Налаштувати тестер на прогін стратегії щодо кількох валютних пар неможливо. Весь процес мультивалютних операцій має бути закладено в алгоритм радника. Тільки в налаштуваннях радника можна налаштувати валютні пари або вимкнути режим мультивалютності, якщо це доступно. У терміналі головна умова, щоб валютні пари були додані у вікно огляду ринку та синхронізовано історію вибраних символів.

У параметрах тестера виконуємо всі аналогічні налаштування - період історії, розмір депозиту та інше. У разі потреби активуйте режим візуалізації. У такому разі в блоці огляду ринку ви побачите всі валюти, які беруть участь у тестуванні. У вікні графіка буде відображатися свічки котирувань по одній з валютних пар, використовувані індикатори та точки здійснення угод.

Після закінчення тестів можна переглянути наочний графік щодо балансу коштів та його зміни. Крива доходності відобразиться у вікні візуалізації замість графіка інструмента. Як правило, загальний стан речей можна вже оцінити за цим звітом. Якщо все дуже мізерно, як на представленому скріншоті, то такий радник не вартий і подальшого розгляду. Також не потрібно гнатися за надприбутковістю, чекаючи безвідкатного зростання під кутом в 90 градусів. Плавне, розмірене зростання з невеликими відкатами свідчить про стабільний і в той же час прибутковий алгоритм.

Детальний звіт із тестування можна отримати на вкладці"Бектест". Тут ви побачите деталізований звіт із усіма показниками тестувань. Викликавши контекстне меню на цій вкладці, можна оперативно імпортувати звіт у xml або html файл для подальшого наочного вивчення. До звіту також включаються додаткові графіки, які дозволяють візуально оцінити всі перспективи, або недоліки торгового радника, що згодом допоможе виконати надбудову алгоритму.

Торговий термінал MetaTrader 5 і відповідно вбудований тестер стратегій став на порядок потужнішим і практичнішим, ніж аналогічний додаток у попередній версії платформи. Тестер стратегій в МТ5 заслуговує на окрему похвалу за можливість тестування мультивалютних стратегій і метод генерації сигналів за реальними даними. Проте тестер також залишається історичним, тому не варто віддавати великий пріоритет результатам тестування і не забувати, що робота на реальному ринку може мати розбіжності.

Тому, навіть після успішних тестів не поспішайте пірнати у вир із головою і ставити все на радник. Начиніть з мінімального лоту та переконайтеся в істинності тестових результатів. Тільки після цього збільшуйте обсяг торгів.